Gleitende Durchschnittliche Länge

Moving Average Indicator Die gleitenden Mittelwerte liefern ein objektives Maß für die Trendrichtung, indem die Preisdaten geglättet werden. In der Regel berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichteten Abschluss. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Kürzere bewegliche Durchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, geben aber auch mehr falsche Alarme. Längere bewegte Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reagierend, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 30 Tage beträgt, dann ist ein 15 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Wenn 20 Tage, dann ein 10 Tage gleitender Durchschnitt geeignet ist. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung der Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt verwenden. Andere favorisieren die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tage (20 bis 40 Wochen) gleitende Durchschnittswerte sind für längere Zyklen 20 bis 65 Tage (4 bis 13 Wochen) gleitende Mittelwerte sind für Zwischenzyklen und 5 beliebt Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für whipsaws in ranging-Märkte, mit Preis-Kreuzung hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund verwenden gleitende Durchschnittssysteme normalerweise Filter zur Verringerung von Peitschenhieben. Komplexere Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für Schlusskurs. Drei Moving Averages beschäftigen einen dritten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, wann der Preis reicht. Multiple Moving Averages verwenden eine Serie von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsam bewegten Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trendfolgen, wodurch die Anzahl der Whipsaws reduziert wird. Keltner-Kanäle verwenden Banden, die in einem Vielfachen des durchschnittlichen wahren Bereichs gezeichnet sind, um gleitende Durchschnittsübergänge zu filtern. Die populäre MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Anzeige ist eine Variation der beiden Moving Average System, aufgetragen als ein Oszillator, der den langsamen gleitenden Durchschnitt von dem schnell bewegten Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeweils mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Mittelwerte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch am anfälligsten für Verzerrungen. Gewichtete gleitende Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer zu berücksichtigen müssen. Indikatorbedienfeld zeigt, wie Sie Bewegungsdurchschnitte einrichten. Die Standardeinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt. Die beste Länge für einen gleitenden Durchschnitt Traders Arbeit auf dem Boden der New York Stock Exchange. CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Wenn nicht die 200-Tage gleitenden Durchschnitt, wie über die 100-Tage oder die 50-Tage Das sind die Fragen, die gefragt werden, in der einen oder anderen Form, von Markt-Timer auf der ganzen Welt Herauszufinden, welche Indikator (e) sie verwenden, um ihnen zu sagen, wann sie die unglaubliche Partei Wall Street zu werfen. Hulbert: March Madness trifft auf Ihr Portfolio zu Mark Hulbert berät die Zuschauer, keine verantwortungslosen Bewegungen mit ihrem Aktienportfolio durch emotionale Reaktionen auf March Madness zu machen. Vor drei Wochen, erinnern Sie sich vielleicht, konzentrierte ich mich auf den 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Einer der weit verbreiteten Indikatoren für die Bestimmung der Veränderungen in den Märkten wichtigsten Trend. Ich fand, dass es viel zu wünschen übrig ließ: Zum Beispiel hat sich seine Leistung in den letzten Jahrzehnten deutlich verringert, so dass einige Forscher begonnen haben zu fragen, ob es seine Markt-Timing-Fähigkeit verloren hat. Ein weiterer Grund, warum einige Marktzeitgeber mit dem 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt unzufrieden sind, ist keine Kritik an sich, sondern eine inhärente Eigenschaft für jeden Trendfolger. Das ist, weil ein Verkaufssignal nicht ausgelöst wird, bis der Markt unter seinem durchschnittlichen Niveau der vorherigen 200 Handelstage gefallen ist. Bis dahin kann natürlich der Markt bereits einen beträchtlichen Verlust erlitten haben. Aus beiden Gründen forderte mich eine Anzahl von Ihnen, die meine vor drei Wochen zurückliegende Spalte gelesen haben, die Leistung viel kürzerer bewegter Durchschnitte zu messen. So thats, was ich für diese Spalte tat. Leider habe ich mit keinem der kürzeren gleitenden Durchschnitte, die ich studierte, nennenswerte andere Ergebnisse erzielt. Allerdings, die kürzesten Laufzeit der gleitenden Durchschnitte machen einen besseren Job als die 200-Tage des Aussteigens früher, wenn der Markt sinkt. Aber sie bekommen auch für einen Verlust häufiger als auch whipsawed. Im Gange sind ihre Track-Records auf lange Sicht nicht signifikant anders als die der 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Darüber hinaus litt jeder der getesteten gleitenden Mittelwerte unter den gleichen deutlichen Rückgängen in den letzten Jahrzehnten, wie ich mit dem 200-Tage-Durchschnitt fand. Überrascht durch diese Ergebnisse Norm Fosback, der ehemalige Leiter des Instituts für Ökonometrische Forschung und derzeit Redakteur von Fosbacks Fund Forecaster, argumentiert, dass wir nicht sein sollten. In dem Lehrbuch, das er vor drei Jahrzehnten mit dem Titel Stock Market Logic schrieb, schrieb er: Es gibt keine magischen Zahlen im Trend. Einige gleitende mittlere Längen könnten in der Vergangenheit am besten gearbeitet haben, aber schließlich musste etwas am besten in der Vergangenheit arbeiten und alles mögliche testen, wie konnte man helfen, aber nicht finden. Es sollte eine Grundvoraussetzung für jeden gleitenden durchschnittlichen Trend sein Dass praktisch alle gleitenden mittleren Längen erfolgreich in größerem oder geringerem Ausmaß voraussagen. Wenn nur ein oder zwei Längen funktionieren, sind die Chancen hoch, dass erfolgreiche Ergebnisse durch Zufall erzielt wurden. Was ist mit dem Todeskreuz. Bevor ich das Thema von gleitenden Mittelwerten unterschiedlicher Länge verlasse, möchte ich auch einige Worte über Versuche sagen, zwei gleitende Durchschnitte verschiedener Längen zu einem einzigen Trendfolgesystem zu kombinieren. Viele betrachten es als bärisch, wenn der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren kreuzt und bullisch, wenn die kürzere über die längere steigt. Übrigens, bei den 50-Tage - und den 200-Tage-Durchschnitten werden diese beiden Kreuzungen das Todeskreuz und das goldene Kreuz genannt. Ich untersuchte alle Tod und goldenen Kreuze im letzten Jahrhundert für die Dow Jones Industrial Average. Wie zuvor fand ich, dass ihre prädiktiven Fähigkeiten in den letzten Jahrzehnten deutlich zurückgegangen sind. Beachten Sie aus der begleitenden Tabelle, dass während der gesamten Periode, seit der Dow seit 1896 existiert, diese beiden Crossover-Events einen respektablen Job geleistet haben. Beachten Sie aber auch, dass sie seit 1970 eine viel schlechtere Arbeit geleistet haben, während der Markt über die ein, drei und sechs Monate nach Todeskreuzen im Durchschnitt besser gelingt als nach goldenen Kreuzen. Durchschnittlicher Dowgewinn gegenüber dem nächsten Monat Durchschnittlicher Gewinnsteigerung gegenüber den nächsten 3 Monaten Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 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